Сравнение LIVKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | -1.30% | 21.57% | 13.65% | 21.61% | -18.33% | 18.87% | 14.98% | 26.90% | -7.84% | 21.51% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LIVKX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.82% против 7.97% соответственно.
LIVKX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.82%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVKX и VTMFX
И LIVKX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LIVKX
VTMFX
Сравнение LIVKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.94 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.12 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LIVKX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVKX и VTMFX
Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | 2.56% | 2.53% | 0.01% | 2.08% | 2.02% | 2.08% | 1.61% | 3.00% | 2.40% | 2.31% | 1.57% | 2.93% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIVKX и VTMFX
Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -28.49% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -6.82% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -17.40% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -21.87% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.57% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.45% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVKX и VTMFX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.86% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 4.82% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 8.55% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 8.51% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 9.10% | +7.57% |