PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LIVKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		-1.30%21.57%13.65%21.61%-18.33%18.87%14.98%26.90%-7.84%21.51%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LIVKX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.82% против 3.73% соответственно.

LIVKX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.24%
1 год
20.95%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.82%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с LIVKX:
LIVKX с FXAIXLIVKX с FASGXLIVKX с FFGZXLIVKX с FYTKXLIVKX с NASDXLIVKX с PMTIXLIVKX с SSFNX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий LIVKX и FRAMX

LIVKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Доходность на риск

LIVKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVKX
Ранг доходности на риск LIVKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.30

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.22

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

8.81

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между LIVKX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVKX и FRAMX

Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		2.56%2.53%0.01%2.08%2.02%2.08%1.61%3.00%2.40%2.31%1.57%2.93%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок LIVKX и FRAMX

Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-33.94%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-3.45%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-16.31%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-16.31%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.47%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.86%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.87%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVKX и FRAMX

BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.14%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.95%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

4.64%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

5.22%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

4.48%

+12.19%