Сравнение LIVKX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVKX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVKX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | -1.30% | 21.57% | 13.65% | 21.61% | -18.33% | 18.87% | 14.98% | 9.80% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
LIVKX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.82%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVKX и FRHMX
LIVKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
LIVKX
FRHMX
Сравнение LIVKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVKX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.45 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.46 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LIVKX и FRHMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVKX и FRHMX
Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | 2.56% | 2.53% | 0.01% | 2.08% | 2.02% | 2.08% | 1.61% | 3.00% | 2.40% | 2.31% | 1.57% | 2.93% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIVKX и FRHMX
Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -15.96% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -3.42% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -15.96% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.45% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.58% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.86% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVKX и FRHMX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.13% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.94% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 4.63% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 5.23% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.14% | +11.53% |