Сравнение LIVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.14% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и VOO
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LIVIX
VOO
Сравнение LIVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.31 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и VOO
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и VOO
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -33.99% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.98% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -24.52% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -33.99% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.55% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.72% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и VOO
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.34% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.47% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.11% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.82% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.99% | -1.32% |