Сравнение LIVIX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIVIX показывает доходность -1.33%, а VASGX немного выше – -1.30%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.75% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и VASGX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
LIVIX
VASGX
Сравнение LIVIX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.99 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.97 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.76 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и VASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и VASGX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и VASGX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -51.16% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.40% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -24.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -28.53% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.01% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.29% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.11% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и VASGX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.11% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.07% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 13.38% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 12.71% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.44% | +3.23% |