Сравнение LIVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.06% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и SPY
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
LIVIX
SPY
Сравнение LIVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.27 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и SPY
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и SPY
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -55.19% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.05% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -24.50% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -33.72% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.53% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -9.09% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и SPY
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.35% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.50% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.06% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.06% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.92% | -1.25% |