PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned -1.44%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности LIT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

LIT

1 день
-3.10%
1 месяц
-17.28%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
6.62%
1 год
74.54%
3 года*
1.61%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.98%

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		6.62%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%53.54%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between LIT and PAVE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.56

The correlation between LIT and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и PAVE

Секторы
LIT
PAVE

Сырьевые материалы

49.9%
20.2%

Промышленность

25.0%
75.0%

Технологии

16.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
PAVE
20.2%

Промышленность

LIT
25.0%
PAVE
75.0%

Технологии

LIT
16.0%
PAVE
1.1%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

PAVE
0.2%

Энергетика

LIT

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

LIT

-

PAVE

-

Здравоохранение

LIT

-

PAVE

-

Недвижимость

LIT

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

LIT

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

LIT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.42

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.40

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

8.25

+2.99

LIT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и PAVE

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-44.08%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-11.91%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-26.23%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-26.23%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.45%

-5.19%

-20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-6.20%

-27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

3.46%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и PAVE

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.22%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

16.24%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.54%

20.04%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

21.69%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

24.37%

+6.37%

Сравнение комиссий LIT и PAVE

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и PAVE

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.73%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and PAVE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs -1.44% for LIT. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.73% for LIT.

LIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while PAVE is Industrials Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.47% for PAVE.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор