PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIT с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с MLPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 12.82%/yr vs 6.28%/yr for MLPA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LIT charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности LIT и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 12.82% против 6.28% соответственно.

LIT

1 день
1.34%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
3.07%
С начала года
12.49%
1 год
73.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
12.82%
Всё время*
6.67%

MLPA

1 день
-0.98%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.81%
1 год
18.72%
3 года*
17.10%
5 лет*
18.78%
10 лет*
6.28%
Всё время*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF
$15.84M$16.64M$32.68M

MLPA

Global X MLP ETF
$13.80M$11.47M$11.08M

Сравнение доходности по годам LIT и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		12.49%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
MLPA
Global X MLP ETF		19.81%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between LIT and MLPA is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г.

0.34

The correlation between LIT and MLPA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и MLPA

Секторы
LIT
MLPA

Сырьевые материалы

47.9%

-

Промышленность

22.9%
3.8%

Технологии

20.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

LIT
47.9%
MLPA

-

Промышленность

LIT
22.9%
MLPA
3.8%

Технологии

LIT
20.0%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

LIT
9.2%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

MLPA

-

Энергетика

LIT

-

MLPA
97.2%

Финансовые услуги

LIT

-

MLPA

-

Здравоохранение

LIT

-

MLPA

-

Недвижимость

LIT

-

MLPA

-

Коммунальные услуги

LIT

-

MLPA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с MLPD.LMLPA с EMO

Доходность на риск

LIT vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LIT c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.52

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.17

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

6.55

+1.87

LIT vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и MLPA

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-78.75%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.84%

-7.73%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.65%

-14.20%

-34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-18.75%

-47.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-74.05%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-1.66%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-20.07%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.87%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MLPA

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

3.90%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

9.64%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

12.39%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

17.68%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

27.39%

+3.43%

Сравнение комиссий LIT и MLPA

LIT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MLPA

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MLPA в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.69%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
MLPA
Global X MLP ETF		7.05%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

LIT and MLPA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (9.63%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, LIT leads with 12.82% vs 6.28% for MLPA. On fees, LIT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 12.82% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LIT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.69% for LIT.

LIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while MLPA is MLPs. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.77% for MLPA.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор