PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с ION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, LIT returned 11.20%/yr vs 18.91%/yr for ION. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LIT charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности LIT и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и ION

2026 (YTD)2025202420232022
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-14.62%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Correlation

The correlation between LIT and ION is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between LIT and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и ION

Секторы
LIT
ION

Сырьевые материалы

55.4%
14.5%

Промышленность

26.0%
1.6%

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
ION
14.5%

Промышленность

LIT
26.0%
ION
1.6%

Технологии

LIT
11.5%
ION

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
ION

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

ION

-

Энергетика

LIT

-

ION
2.4%

Финансовые услуги

LIT

-

ION
13.0%

Здравоохранение

LIT

-

ION
1.7%

Недвижимость

LIT

-

ION
2.4%

Коммунальные услуги

LIT

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с ION:
ION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLAION с VYMI

Доходность на риск

LIT vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
3.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.45

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

5.33

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

18.79

+16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LIT и ION

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-52.08%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-23.30%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-46.47%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-13.99%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-23.70%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.59%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ION

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

12.06%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

29.90%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

37.92%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

31.08%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

31.08%

-0.42%

Сравнение комиссий LIT и ION

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ION

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ION в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and ION have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 11.20% for LIT. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while ION is Energy Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.58% for ION.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор