PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, LIT returned 135.24% vs 102.60% for ICOP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности LIT и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и ICOP

2026 (YTD)202520242023
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-17.59%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between LIT and ICOP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between LIT and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и ICOP

Секторы
LIT
ICOP

Сырьевые материалы

55.4%
100.0%

Промышленность

26.0%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
ICOP
100.0%

Промышленность

LIT
26.0%
ICOP

-

Технологии

LIT
11.5%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

ICOP

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

ICOP

-

Энергетика

LIT

-

ICOP

-

Финансовые услуги

LIT

-

ICOP

-

Здравоохранение

LIT

-

ICOP

-

Недвижимость

LIT

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

LIT

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

LIT vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.77

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.11

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

3.95

+6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

14.50

+20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа ICOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.77

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.08

-0.81

Просадки

Сравнение просадок LIT и ICOP

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-38.67%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-26.13%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-3.29%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-11.67%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

7.10%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ICOP

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

13.69%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

32.28%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

37.29%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

33.77%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

33.77%

-3.11%

Сравнение комиссий LIT и ICOP

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ICOP

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ICOP в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and ICOP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, LIT leads with 135.24% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIT has performed better with a 135.24% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.37% for LIT.

LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.47% for ICOP.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор