PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.59%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности LIT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between LIT and BOTZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between LIT and BOTZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и BOTZ

Секторы
LIT
BOTZ

Сырьевые материалы

55.4%
0.0%

Промышленность

26.0%
48.6%

Технологии

11.5%
31.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
BOTZ
0.0%

Промышленность

LIT
26.0%
BOTZ
48.6%

Технологии

LIT
11.5%
BOTZ
31.8%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
BOTZ
6.1%

Коммуникационные услуги

LIT

-

BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

LIT

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

LIT

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

LIT

-

BOTZ
9.0%

Недвижимость

LIT

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

LIT

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

LIT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.19

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.82

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

1.48

+8.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

5.08

+27.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.19

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LIT и BOTZ

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-55.54%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-19.34%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-29.02%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-55.54%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-3.72%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-18.32%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.63%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и BOTZ

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

18.41%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

23.97%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

26.72%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

25.72%

+4.94%

Сравнение комиссий LIT и BOTZ

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и BOTZ

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and BOTZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, LIT leads with 4.59% vs 3.08% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LIT has performed better with a 4.59% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while BOTZ is Robotics. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.68% for BOTZ.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор