PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.59%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности LIT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-19.30%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between LIT and AIQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.62

The correlation between LIT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и AIQ

Секторы
LIT
AIQ

Сырьевые материалы

55.4%

-

Промышленность

26.0%
4.2%

Технологии

11.5%
73.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
AIQ

-

Промышленность

LIT
26.0%
AIQ
4.2%

Технологии

LIT
11.5%
AIQ
73.3%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
AIQ
8.5%

Коммуникационные услуги

LIT

-

AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

AIQ

-

Энергетика

LIT

-

AIQ

-

Финансовые услуги

LIT

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

LIT

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

LIT

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

LIT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

LIT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.83

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.52

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

3.96

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

13.69

+18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.83

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.56

Просадки

Сравнение просадок LIT и AIQ

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-44.66%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-16.47%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-26.35%

-26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-44.66%

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-2.95%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-9.79%

-23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.76%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и AIQ

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.66% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.82%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

18.55%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

23.11%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

25.34%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

25.50%

+5.16%

Сравнение комиссий LIT и AIQ

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и AIQ

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and AIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to LIT (8.66%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 4.59% for LIT. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.14% for AIQ.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while AIQ is Technology Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.68% for AIQ.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор