Сравнение LIRKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LIRKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.75% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.92% соответственно.
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRKX и WFSPX
LIRKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIRKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LIRKX
WFSPX
Сравнение LIRKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.47 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.49 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 7.15 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между LIRKX и WFSPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRKX и WFSPX
Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LIRKX и WFSPX
Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -58.21% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -12.11% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -24.51% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.46% | -33.74% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -6.51% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -12.84% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.53% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRKX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.17% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 9.44% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 18.21% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.88% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 18.00% | -10.52% |