PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRKX с PTDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIRKX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LIRKX returned 6.01%/yr vs 10.55%/yr for PTDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LIRKX charges 0.09%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.55% соответственно.

LIRKX

1 день
0.19%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.09%
1 год
14.71%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.01%

PTDIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.09%
1 год
19.26%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRKX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.84%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.80%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between LIRKX and PTDIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.90

The correlation between LIRKX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с PDAHXLIRKX с FHTKXLIRKX с FRAMXLIRKX с VTINXLIRKX с LTRIXLIRKX с FIKFXLIRKX с TDIFX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX

Доходность на риск

LIRKX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.00

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.84

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.68

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

11.94

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа PTDIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и PTDIX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRKXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-54.38%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-7.32%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.55%

-13.05%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-25.43%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

-30.02%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.49%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.64%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и PTDIX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 1.98%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRKXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.89%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

7.85%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

9.81%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

13.49%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

13.83%

-6.32%

Сравнение комиссий LIRKX и PTDIX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и PTDIX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PTDIX в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.67%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.09%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LIRKX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTDIX has higher volatility (2.89%) compared to LIRKX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRKX dropped -20.46% vs PTDIX's -54.38%.

LIRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRKX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор