PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LIRKX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.73% соответственно.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRKMXLIRKX с TDIFXLIRKX с PMTIXLIRKX с ASFYX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий LIRKX и FRAMX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

LIRKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.22

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.81

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между LIRKX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и FRAMX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и FRAMX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-33.94%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.45%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-16.31%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

-16.31%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.47%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.86%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и FRAMX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.14%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.95%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.64%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.22%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

4.48%

+3.00%