PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с STLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRKX с STLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIRKX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, LIRKX returned 6.01%/yr vs 11.19%/yr for STLFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LIRKX charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for STLFX.

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и STLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у STLFX с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям STLFX по среднегодовой доходности: 6.01% против 11.19% соответственно.

LIRKX

1 день
0.19%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.09%
1 год
14.71%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.01%

STLFX

1 день
0.38%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRKX и STLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.84%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		13.13%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%

Correlation

The correlation between LIRKX and STLFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.87

The correlation between LIRKX and STLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с PDAHXLIRKX с PTDIXLIRKX с FHTKXLIRKX с FRAMXLIRKX с VTINXLIRKX с LTRIXLIRKX с FIKFX
Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VTIVXSTLFX с VTINXSTLFX с VBIAXSTLFX с FFVFXSTLFX с FDEEXSTLFX с ASFYX

Доходность на риск

LIRKX vs. STLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c STLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXSTLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.13

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.96

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.18

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. STLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и STLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXSTLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и STLFX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки STLFX в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и STLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRKXSTLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-50.35%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-9.45%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.55%

-23.35%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-27.07%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

-34.48%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.78%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.16%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и STLFX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 1.98%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRKXSTLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.88%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

10.69%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

13.41%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

16.86%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

16.42%

-8.91%

Сравнение комиссий LIRKX и STLFX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STLFX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и STLFX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности STLFX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.67%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.48%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LIRKX and STLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLFX has higher volatility (3.88%) compared to LIRKX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRKX dropped -20.46% vs STLFX's -50.35%.

LIRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRKX и STLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор