Сравнение LIRIX с VTINX
LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - LIRIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LIRIX returned 5.96%/yr vs 5.33%/yr for VTINX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LIRIX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.
Доходность
Сравнение доходности LIRIX и VTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRIX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции LIRIX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.33% соответственно.
LIRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.96%
VTINX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам LIRIX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 5.84% | 12.41% | 6.04% | 11.50% | -15.31% | 6.69% | 11.40% | 15.84% | -3.54% | 10.68% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.69% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Correlation
The correlation between LIRIX and VTINX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between LIRIX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRIX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
LIRIX
VTINX
Сравнение LIRIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRIX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.97 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.09 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LIRIX и VTINX
Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и VTINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -19.96% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -4.14% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -5.26% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -17.02% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.49% | -17.02% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.20% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRIX и VTINX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.77% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.02% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 4.88% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.07% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.73% | +1.77% |
Сравнение комиссий LIRIX и VTINX
LIRIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRIX и VTINX
Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VTINX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.62% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.80% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LIRIX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIRIX has higher volatility (2.02%) compared to VTINX (1.77%). In terms of maximum drawdown, LIRIX dropped -20.49% vs VTINX's -19.96%.
LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRIX и VTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор