- ISIN
- US0669237077
- CUSIP
- 066923707
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции LIRIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) показал доход в 5.84% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIRIX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock LifePath Index Retirement Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LIRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.65% | -2.86% | 3.61% | 1.68% | 0.25% | 5.84% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 1.14% | -1.20% | 0.29% | 1.71% | 2.59% | 0.28% | 1.84% | 1.81% | 1.05% | 0.52% | 0.18% | 12.41% |
| 2024 | -0.15% | 0.91% | 1.72% | -2.95% | 2.81% | 1.20% | 2.34% | 1.78% | 1.68% | -2.35% | 2.30% | -3.16% | 6.04% |
| 2023 | 5.08% | -2.73% | 2.40% | 0.79% | -1.17% | 2.21% | 1.40% | -1.61% | -3.31% | -2.19% | 6.23% | 4.41% | 11.50% |
| 2022 | -3.31% | -1.54% | -0.73% | -5.38% | 0.30% | -4.46% | 4.63% | -3.36% | -6.60% | 1.79% | 5.28% | -2.34% | -15.31% |
| 2021 | -0.35% | 0.35% | 0.45% | 2.24% | 0.69% | 0.85% | 1.02% | 0.81% | -2.19% | 2.19% | -0.87% | 1.40% | 6.69% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Index Retirement Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.36, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2011.
- This fund participated in 48.50% of S&P 500 Index downside but only 40.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 40.05%
- Участие в снижении
- 48.50%
Комиссия
Комиссия LIRIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIRIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.52 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Index Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.28 | $0.35 | $0.33 | $0.40 | $0.27 | $0.32 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Index Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Index Retirement Fund показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.26%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 26d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.99%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 24d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| LIRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -56.78% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.10% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -18.90% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.49% | -33.92% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.72% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIRIX
Добавьте BlackRock LifePath Index Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIRIX