- ISIN
- US0669237077
- CUSIP
- 066923707
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции LIRIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) показал доход в 6.01% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIRIX составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
BlackRock LifePath Index Retirement Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.74%
- Всё время*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LIRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.65% | -2.86% | 3.61% | 1.68% | -0.19% | -0.68% | 1.30% | 6.01% | ||||
| 2025 | 1.60% | 1.14% | -1.20% | 0.29% | 1.71% | 2.59% | 0.28% | 1.84% | 1.81% | 1.05% | 0.52% | 0.18% | 12.41% |
| 2024 | -0.15% | 0.91% | 1.72% | -2.95% | 2.81% | 1.20% | 2.34% | 1.78% | 1.68% | -2.35% | 2.30% | -3.16% | 6.04% |
| 2023 | 5.08% | -2.73% | 2.40% | 0.79% | -1.17% | 2.21% | 1.40% | -1.61% | -3.31% | -2.19% | 6.23% | 4.41% | 11.50% |
| 2022 | -3.31% | -1.54% | -0.73% | -5.38% | 0.30% | -4.46% | 4.63% | -3.36% | -6.60% | 1.79% | 5.28% | -2.34% | -15.31% |
| 2021 | -0.35% | 0.35% | 0.45% | 2.24% | 0.69% | 0.85% | 1.02% | 0.81% | -2.19% | 2.19% | -0.87% | 1.40% | 6.69% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Index Retirement Fund has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.36, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2011.
- This fund participated in 48.53% of S&P 500 Index downside but only 39.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 39.87%
- Участие в снижении
- 48.53%
Комиссия
Комиссия LIRIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIRIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.58 | +0.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Index Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.57 | $0.28 | $0.35 | $0.33 | $0.40 | $0.27 | $0.32 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.24% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Index Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Index Retirement Fund показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.26%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 18d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-6.99%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 24d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| LIRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -56.78% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.10% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.92% | -18.90% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.49% | -33.92% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -10.69% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.14% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIRIX
Добавьте BlackRock LifePath Index Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIRIX