PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) is Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LIRIX returned 5.92%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRIX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции LIRIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.92% против 12.93% соответственно.

LIRIX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.73%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.92%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.43%12.41%6.04%11.50%-15.31%6.69%11.40%15.84%-3.54%10.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between LIRIX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between LIRIX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с IRTRLIRIX с SPYLIRIX с RLBGXLIRIX с TIPLIRIX с VOOLIRIX с APGZXLIRIX с VFIAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LIRIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.18

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.15

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.27

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

-0.57

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.18

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и BRK-B

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-53.86%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-9.42%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-14.95%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-26.58%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.49%

-29.57%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-11.33%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-11.07%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.46%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.72%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

10.70%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

14.32%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

17.11%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

19.43%

-11.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и BRK-B

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.64%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LIRIX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to LIRIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, LIRIX dropped -20.49% vs BRK-B's -53.86%.

LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор