PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

LIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.41%6.04%11.50%-15.31%6.69%11.40%15.84%-3.54%10.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, LIRIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции LIRIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.79% соответственно.

LIRIX

1 день
1.22%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.54%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с SPYLIRIX с IRTRLIRIX с TIPLIRIX с VFIAXLIRIX с VOOLIRIX с SPMOLIRIX с FDGRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LIRIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.62

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.73

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.70

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

-1.19

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.62

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между LIRIX и BRK-B составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и BRK-B

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.83%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и BRK-B

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-53.86%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-14.95%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-26.58%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.49%

-29.57%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-11.57%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-11.07%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

8.75%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.83%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

11.11%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

18.30%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

17.20%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

19.44%

-11.97%