PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRIX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRIX с APGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - LIRIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, LIRIX returned 5.96%/yr vs 16.68%/yr for APGZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIRIX charges 0.11%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIRIX показывает доходность 5.84%, а APGZX немного ниже – 5.74%. За последние 10 лет акции LIRIX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 5.96% против 16.68% соответственно.

LIRIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.03%
1 год
14.64%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.96%

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRIX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.84%12.41%6.04%11.50%-15.31%6.69%11.40%15.84%-3.54%10.68%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between LIRIX and APGZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between LIRIX and APGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с BRK-BLIRIX с SPYLIRIX с IRTRLIRIX с RLBGXLIRIX с TIPLIRIX с VOOLIRIX с VFIAX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

LIRIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRIXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.21

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.74

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.15

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

4.26

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRIX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRIXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.21

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и APGZX

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRIXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-33.87%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-15.21%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-21.57%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-33.87%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.49%

-33.87%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.02%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.09%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и APGZX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.02%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRIXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.21%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

10.91%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

14.36%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

20.15%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

19.67%

-12.17%

Сравнение комиссий LIRIX и APGZX

LIRIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и APGZX

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности APGZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.62%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LIRIX and APGZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGZX has higher volatility (3.21%) compared to LIRIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LIRIX dropped -20.49% vs APGZX's -33.87%.

LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRIX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор