PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIRIX с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRIX с IRTR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

LIRIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRIX или IRTR.

Корреляция

Корреляция между LIRIX и IRTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.70%
21.42%
LIRIX
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIRIX:

1.24

IRTR:

1.22

Коэф-т Сортино

LIRIX:

1.80

IRTR:

1.81

Коэф-т Омега

LIRIX:

1.24

IRTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

LIRIX:

1.41

IRTR:

1.55

Коэф-т Мартина

LIRIX:

6.23

IRTR:

6.50

Индекс Язвы

LIRIX:

1.53%

IRTR:

1.50%

Дневная вол-ть

LIRIX:

7.63%

IRTR:

8.00%

Макс. просадка

LIRIX:

-21.06%

IRTR:

-6.29%

Текущая просадка

LIRIX:

-0.94%

IRTR:

-0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIRIX показывает доходность 1.96%, а IRTR немного выше – 2.01%.

LIRIX

С начала года

1.96%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.95%

5 лет

4.80%

10 лет

4.25%

IRTR

С начала года

2.01%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

2.03%

1 год

8.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIRIX и IRTR

LIRIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund
График комиссии LIRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIRIX: 0.11%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRTR: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIRIX и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIRIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LIRIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LIRIX: 1.24
IRTR: 1.22
Коэффициент Сортино LIRIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIRIX: 1.80
IRTR: 1.81
Коэффициент Омега LIRIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LIRIX: 1.24
IRTR: 1.25
Коэффициент Кальмара LIRIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LIRIX: 1.56
IRTR: 1.55
Коэффициент Мартина LIRIX, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LIRIX: 6.23
IRTR: 6.50

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.24
1.22
LIRIX
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и IRTR

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IRTR в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		2.87%2.93%2.61%2.53%2.12%1.93%2.32%2.37%2.02%1.98%1.92%1.81%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.15%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и IRTR

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.94%
-0.82%
LIRIX
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и IRTR

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 4.94%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.94%
5.42%
LIRIX
IRTR