PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRIX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRIX с IRTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, LIRIX returned 14.64% vs 14.08% for IRTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIRIX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRIX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 5.14%.

LIRIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.03%
1 год
14.64%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.96%

IRTR

1 день
-0.41%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRIX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.84%12.41%6.04%10.63%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.14%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between LIRIX and IRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between LIRIX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с BRK-BLIRIX с SPYLIRIX с RLBGXLIRIX с TIPLIRIX с VOOLIRIX с APGZXLIRIX с VFIAX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

LIRIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRIXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.36

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.43

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.94

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

12.92

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRIX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRIXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.01

-1.22

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и IRTR

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRIXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-6.29%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-4.82%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.78%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и IRTR

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.02%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRIXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.15%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.00%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

7.04%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

7.04%

+0.46%

Сравнение комиссий LIRIX и IRTR

LIRIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и IRTR

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.62%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIRIX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.15%) compared to LIRIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LIRIX dropped -20.49% vs IRTR's -6.29%.

LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRIX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор