Сравнение LIRIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
LIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.41% | 6.04% | 11.50% | -15.31% | 6.69% | 11.40% | 15.84% | -3.54% | 10.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LIRIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.54% против 17.41% соответственно.
LIRIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 5.54%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRIX и SPMO
LIRIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIRIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LIRIX
SPMO
Сравнение LIRIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.60 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.96 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.90 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LIRIX и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRIX и SPMO
Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.83% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LIRIX и SPMO
Максимальная просадка LIRIX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -30.95% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -12.70% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -22.74% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.49% | -30.95% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -7.31% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.66% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.60% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRIX и SPMO
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.22% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 12.80% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 22.77% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 19.08% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 20.09% | -12.62% |