PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIRIX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRIX с SPMO

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

LIRIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRIX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между LIRIX и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LIRIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.38%
338.04%
LIRIX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIRIX:

1.28

SPMO:

1.20

Коэф-т Сортино

LIRIX:

1.86

SPMO:

1.72

Коэф-т Омега

LIRIX:

1.25

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

LIRIX:

1.33

SPMO:

1.47

Коэф-т Мартина

LIRIX:

6.44

SPMO:

5.37

Индекс Язвы

LIRIX:

1.53%

SPMO:

5.52%

Дневная вол-ть

LIRIX:

7.67%

SPMO:

24.78%

Макс. просадка

LIRIX:

-21.06%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

LIRIX:

-0.80%

SPMO:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, LIRIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.13%.

LIRIX

С начала года

2.11%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.11%

5 лет

4.73%

10 лет

4.33%

SPMO

С начала года

3.13%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

7.40%

1 год

26.36%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIRIX и SPMO

LIRIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund
График комиссии LIRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIRIX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIRIX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRIX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIRIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LIRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIRIX: 1.28
SPMO: 1.20
Коэффициент Сортино LIRIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIRIX: 1.86
SPMO: 1.72
Коэффициент Омега LIRIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LIRIX: 1.25
SPMO: 1.25
Коэффициент Кальмара LIRIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LIRIX: 1.33
SPMO: 1.47
Коэффициент Мартина LIRIX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LIRIX: 6.44
SPMO: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа LIRIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
1.20
LIRIX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRIX и SPMO

Дивидендная доходность LIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		2.87%2.93%2.61%2.53%2.12%1.93%2.32%2.37%2.02%1.98%1.92%1.81%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRIX и SPMO

Максимальная просадка LIRIX за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRIX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
-5.11%
LIRIX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности LIRIX и SPMO

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что LIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.10%
16.75%
LIRIX
SPMO