Сравнение LIRAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.81% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и TDIFX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LIRAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LIRAX
TDIFX
Сравнение LIRAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.07 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.47 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.12 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и TDIFX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и TDIFX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -12.21% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.84% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -12.21% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -12.21% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.83% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.77% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.84% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и TDIFX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.51% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.32% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.34% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.89% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.05% | +2.42% |