PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-4.03%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LIPIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.97% соответственно.

LIPIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.72%
1 год
16.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с BDJLIPIX с FASGXLIPIX с LIVIXLIPIX с ECAT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий LIPIX и VTMFX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIPIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.94

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

8.12

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между LIPIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и VTMFX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.89%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и VTMFX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.49%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.82%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-17.40%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-21.87%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-4.00%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.57%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.45%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и VTMFX

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.86%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

4.82%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

8.55%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

8.51%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

9.10%

+7.34%