PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-1.25%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LIPIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.95% соответственно.

LIPIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.13%
1 год
19.92%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.78%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с LIVIXLIPIX с ASFYXLIPIX с BDJLIPIX с ECAT
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий LIPIX и FFGZX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

LIPIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.33

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.26

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Корреляция

Корреляция между LIPIX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и FFGZX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.81%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и FFGZX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-14.94%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-3.33%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-14.94%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-14.94%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.30%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.29%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.80%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и FFGZX

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.06%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

2.89%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.42%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

5.04%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

4.39%

+12.07%