Сравнение LIPIX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPIX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPIX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | -4.03% | 20.70% | 15.61% | 21.25% | -18.33% | 18.68% | 14.23% | 26.72% | -7.86% | 21.38% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIPIX показывает доходность -4.03%, а VFIFX немного выше – -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIPIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VFIFX немного отстают с 10.29%.
LIPIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.47%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPIX и VFIFX
LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
LIPIX
VFIFX
Сравнение LIPIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPIX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.86 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LIPIX и VFIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPIX и VFIFX
Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 2.89% | 2.77% | 2.45% | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.08% | 3.29% | 2.37% | 2.31% | 1.57% | 3.12% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок LIPIX и VFIFX
Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -51.68% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -10.52% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.40% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -31.36% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.87% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.93% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.27% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPIX и VFIFX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.70% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.53% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 14.79% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.07% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.05% | +1.39% |