PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIPIX с FAMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIPIX (BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - LIPIX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD), while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIPIX returned 12.12%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LIPIX charges 0.14%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 11.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIPIX имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции FAMRX немного отстают с 11.89%.

LIPIX

1 день
-1.80%
1 месяц
-0.17%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.88%
1 год
23.01%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.12%

FAMRX

1 день
-2.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIPIX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		9.85%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.83%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between LIPIX and FAMRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.98

The correlation between LIPIX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с VOOLIPIX с FHAPXLIPIX с VFIFXLIPIX с PDAHXLIPIX с FIKFXLIPIX с FFGZXLIPIX с FYTKX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

LIPIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIPIXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.80

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.91

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

12.61

-0.92

LIPIX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и FAMRX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIPIXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-58.65%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.33%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-15.35%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-26.00%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-30.96%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.11%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-12.30%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и FAMRX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIPIXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.16%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

13.28%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.81%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.29%

+1.20%

Сравнение комиссий LIPIX и FAMRX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и FAMRX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FAMRX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.53%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LIPIX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to LIPIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, LIPIX dropped -34.29% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIPIX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор