PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LINK-USD с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LINK-USD с VSGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChainLink (LINK-USD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LINK-USD или VSGX.

Корреляция

Корреляция между LINK-USD и VSGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,065.24%
37.78%
LINK-USD
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINK-USD:

0.71

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

LINK-USD:

1.68

VSGX:

1.03

Коэф-т Омега

LINK-USD:

1.17

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

LINK-USD:

0.41

VSGX:

0.81

Коэф-т Мартина

LINK-USD:

2.46

VSGX:

2.58

Индекс Язвы

LINK-USD:

30.53%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

LINK-USD:

81.18%

VSGX:

16.90%

Макс. просадка

LINK-USD:

-90.17%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

LINK-USD:

-71.35%

VSGX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, LINK-USD показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 6.57%.

LINK-USD

С начала года

-25.36%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

35.68%

1 год

3.09%

5 лет

32.53%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

6.57%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.44%

1 год

10.67%

5 лет

9.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINK-USD и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LINK-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LINK-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINK-USD c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LINK-USD: 0.71
VSGX: 0.30
Коэффициент Сортино LINK-USD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LINK-USD: 1.68
VSGX: 0.55
Коэффициент Омега LINK-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
LINK-USD: 1.17
VSGX: 1.07
Коэффициент Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
LINK-USD: 0.41
VSGX: 0.06
Коэффициент Мартина LINK-USD, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
LINK-USD: 2.46
VSGX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.30
LINK-USD
VSGX

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и VSGX

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.35%
-2.08%
LINK-USD
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и VSGX

ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.88%
10.58%
LINK-USD
VSGX