Сравнение LIF с GHC
LIF (Life360, Inc.) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, LIF returned -20.01% vs 21.24% for GHC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и GHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 3.20%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHC
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам LIF и GHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
GHC Graham Holdings Company | 3.20% | 26.98% | 19.52% |
Correlation
The correlation between LIF and GHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
GHC:
$7.48M
LIF:
$1.75
GHC:
$90.63
LIF:
27.92
GHC:
12.47
LIF:
7.88
GHC:
0.99
LIF:
7.01
GHC:
0.00
LIF:
$528.98M
GHC:
$3.75B
LIF:
$407.86M
GHC:
$1.10B
LIF:
$26.53M
GHC:
$722.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. GHC — Ранг доходности на риск
LIF
GHC
Сравнение LIF c GHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | GHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.08 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.83 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и GHC
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, примерно равная максимальной просадке GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и GHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -67.54% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -19.78% | -45.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -5.03% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -19.30% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 7.51% | +33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и GHC
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 6.69% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 16.34% | +37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 26.83% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 26.08% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 28.31% | +34.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и GHC
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.65% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и GHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIF and GHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs GHC's -67.54%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и GHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор