PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LIF.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, LIF.TO returned 16.58%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIF.TO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции LIF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.58% против 12.12% соответственно.

LIF.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.15%
6 месяцев
-16.83%
С начала года
-12.85%
1 год
-2.51%
3 года*
1.74%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
16.58%
Всё время*
10.96%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		-12.85%8.89%0.14%2.89%-1.55%33.21%47.82%17.31%-4.29%67.14%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between LIF.TO and ^TNX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.12

The correlation between LIF.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Labrador Iron Ore Royalty Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с LIF.TO:
LIF.TO с TLTLIF.TO с T.TOLIF.TO с VFV.TOLIF.TO с RYLIF.TO с SPYLIF.TO с CCO.TOLIF.TO с AQN.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

LIF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF.TO
Ранг доходности на риск LIF.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIF.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.65

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.56

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.23

-1.59

LIF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIF.TO и ^TNX

Максимальная просадка LIF.TO за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-89.94%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-10.53%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-28.13%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.48%

-28.13%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.86%

-83.97%

+26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.16%

-6.90%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.88%

-44.63%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

5.15%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF.TO и ^TNX

Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.38%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

11.80%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.46%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

32.06%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

48.34%

-15.15%

Часто задаваемые вопросы

LIF.TO and ^TNX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор