PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LIF.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, LIF.TO returned 19.40%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIF.TO показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции LIF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 19.40% против 10.95% соответственно.

LIF.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-5.85%
1 год
0.09%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
19.40%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		-5.42%8.89%0.14%2.89%-1.55%33.21%47.82%17.31%-4.27%67.14%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between LIF.TO and ^TNX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.08

The correlation between LIF.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Labrador Iron Ore Royalty Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с LIF.TO:
LIF.TO с TLTLIF.TO с T.TOLIF.TO с VFV.TOLIF.TO с RYLIF.TO с SPYLIF.TO с CCO.TOLIF.TO с AQN.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

LIF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF.TO
Ранг доходности на риск LIF.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIF.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.51

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.36

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

0.73

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIF.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.05

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LIF.TO и ^TNX

Максимальная просадка LIF.TO за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-83.97%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.47%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-28.10%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.48%

-28.10%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.86%

-83.93%

+26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-9.63%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-32.51%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF.TO и ^TNX

Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.21%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

11.59%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

17.01%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

33.36%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

48.25%

-14.73%

Часто задаваемые вопросы

LIF.TO and ^TNX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор