PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF.TO с AQN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIF.TO с AQN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation) and AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.) are both stocks. LIF.TO operates in Steel (Basic Materials), while AQN.TO operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, LIF.TO returned 19.40%/yr vs 1.91%/yr for AQN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF.TO и AQN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF.TO показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции LIF.TO превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 19.40% против 1.91% соответственно.

LIF.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-5.85%
1 год
0.09%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
19.40%

AQN.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.51%
1 год
6.50%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF.TO и AQN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		-5.42%8.89%0.14%2.89%-1.55%33.21%47.82%17.31%-4.27%67.14%
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.		-0.98%38.63%-17.99%0.64%-48.34%-8.03%19.16%39.68%2.71%29.07%

Correlation

The correlation between LIF.TO and AQN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1997 г.

0.13

The correlation between LIF.TO and AQN.TO shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIF.TO:

CA$1.79B

AQN.TO:

CA$6.39B

EPS

LIF.TO:

CA$1.45

AQN.TO:

CA$0.22

Коэффициент P/E

LIF.TO:

19.31

AQN.TO:

37.82

Коэффициент P/S

LIF.TO:

10.76

AQN.TO:

2.54

Коэффициент P/B

LIF.TO:

2.80

AQN.TO:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

LIF.TO:

CA$165.74M

AQN.TO:

CA$2.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIF.TO:

CA$159.74M

AQN.TO:

CA$924.77M

EBITDA (12 мес.)

LIF.TO:

CA$93.44M

AQN.TO:

CA$928.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Labrador Iron Ore Royalty Corporation

Algonquin Power & Utilities Corp.

Часто сравнивают с LIF.TO:
LIF.TO с TLTLIF.TO с T.TOLIF.TO с VFV.TOLIF.TO с RYLIF.TO с ^TNXLIF.TO с SPYLIF.TO с CCO.TO
Часто сравнивают с AQN.TO:
AQN.TO с ENB.TOAQN.TO с WCP.TOAQN.TO с AEPAQN.TO с FTS.TOAQN.TO с XYLAQN.TO с NIAQN.TO с BEP-UN.TO

Доходность на риск

LIF.TO vs. AQN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF.TO
Ранг доходности на риск LIF.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AQN.TO
Ранг доходности на риск AQN.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF.TO c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIF.TOAQN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.55

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.41

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

1.01

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF.TO vs. AQN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AQN.TO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF.TO и AQN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIF.TOAQN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LIF.TO и AQN.TO

Максимальная просадка LIF.TO за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке AQN.TO в -78.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF.TO и AQN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIF.TOAQN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-78.55%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-15.89%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-41.24%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.48%

-63.36%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.86%

-65.21%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-49.97%

+27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-16.81%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.49%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF.TO и AQN.TO

Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIF.TOAQN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.52%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

18.51%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

23.76%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

28.64%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

25.92%

+7.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF.TO и AQN.TO

Дивидендная доходность LIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AQN.TO в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.		4.34%4.29%8.50%6.95%10.66%5.52%3.89%3.96%4.83%4.28%4.82%4.49%
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		4.83%5.19%10.37%7.99%9.23%15.99%9.35%16.25%7.22%9.74%5.37%10.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIF.TO и AQN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Labrador Iron Ore Royalty Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
35.75M
771.54M
(LIF.TO) Общая выручка
(AQN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIF.TO и AQN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Labrador Iron Ore Royalty Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
22.0%
Активы портфеля
LIF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Labrador Iron Ore Royalty Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.27M при выручке в 35.75M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

AQN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила о валовой прибыли в 169.97M при выручке в 771.54M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LIF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Labrador Iron Ore Royalty Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.53M при выручке в 35.75M, что соответствует операционной рентабельности 74.2%.

AQN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила об операционной прибыли в 169.97M при выручке в 771.54M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LIF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Labrador Iron Ore Royalty Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.20M при выручке в 35.75M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

AQN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.79M при выручке в 771.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

Часто задаваемые вопросы

LIF.TO and AQN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF.TO и AQN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор