Сравнение LIBD с LIAM
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LIAM (LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.83% for LIAM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и LIAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LIAM с доходностью 0.89%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и LIAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between LIBD and LIAM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between LIBD and LIAM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. LIAM — Ранг доходности на риск
LIBD
LIAM
Сравнение LIBD c LIAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | LIAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.09 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.61 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.10 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и LIAM
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки LIAM в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и LIAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -8.39% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -4.45% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.06% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.36% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.85% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и LIAM
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.71% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 4.48% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 6.39% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 7.66% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 7.66% | +1.98% |
Сравнение комиссий LIBD и LIAM
И LIBD, и LIAM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и LIAM
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности LIAM в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 6.44% | 9.02% | 1.21% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LIBD and LIAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.14%) compared to LIAM (1.71%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs LIAM's -8.39%.
On 1-year performance, LIAM leads with 4.83% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIAM has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIAM has performed better with a 4.83% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIBD and LIAM have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 6.44% for LIAM.
LIAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и LIAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор