Сравнение LIBD с BLTD
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, LIBD returned 2.29% vs 4.79% for BLTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.84%.
LIBD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.44% | 1.82% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.76% |
Correlation
The correlation between LIBD and BLTD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between LIBD and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. BLTD — Ранг доходности на риск
LIBD
BLTD
Сравнение LIBD c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIBD | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 2.48 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIBD и BLTD
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -4.80% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -4.80% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.92% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -1.60% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.94% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и BLTD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.70% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 5.04% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 6.82% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.82% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.82% | +3.26% |
Сравнение комиссий LIBD и BLTD
LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и BLTD
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности BLTD в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.51% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LIBD and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.02%) compared to BLTD (1.70%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs BLTD's -4.80%.
On 1-year performance, BLTD leads with 4.79% vs 2.29% for LIBD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 4.79% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 3.91% for BLTD.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Stone Ridge and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.23% for BLTD.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор