Сравнение LIBD с BCKT
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и BCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BCKT с доходностью 0.61%.
LIBD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и BCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -1.45% | -1.46% |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
Correlation
The correlation between LIBD and BCKT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. BCKT — Ранг доходности на риск
LIBD
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIBD c BCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIBD | BCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIBD и BCKT
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки BCKT в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и BCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -1.00% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.29% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.29% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и BCKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 1.56% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 1.56% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 1.56% | +8.44% |
Сравнение комиссий LIBD и BCKT
И LIBD, и BCKT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и BCKT
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности BCKT в 20.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.71% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
LIBD and BCKT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIBD and BCKT have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 11.71% for LIBD.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCKT is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и BCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор