Сравнение LIAE с STIP
LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past year, LIAE returned 4.97% vs 4.68% for STIP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности LIAE и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.
LIAE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам LIAE и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.84% | 6.08% | -6.04% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 0.06% |
Correlation
The correlation between LIAE and STIP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between LIAE and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAE vs. STIP — Ранг доходности на риск
LIAE
STIP
Сравнение LIAE c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAE | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.69 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 6.76 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 26.37 | -22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.23 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок LIAE и STIP
Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -5.50% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -0.69% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.03% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.99% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.18% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAE и STIP
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LIAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.40% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 0.99% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 1.46% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.75% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.45% | +4.13% |
Сравнение комиссий LIAE и STIP
LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAE и STIP
Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.72% | 10.56% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
LIAE and STIP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAE has higher volatility (1.46%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, LIAE dropped -7.03% vs STIP's -5.50%.
On 1-year performance, LIAE leads with 4.97% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIAE has performed better with a 4.97% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 4.30% for STIP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAE и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор