Сравнение LIAE с VTP
LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while VTP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LIAE и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.75%.
LIAE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAE и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.25% | 2.95% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.75% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LIAE and VTP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAE vs. VTP — Ранг доходности на риск
LIAE
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIAE c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIAE | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIAE и VTP
Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAE | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -1.92% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.09% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.52% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAE и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAE | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 3.34% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.34% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.34% | +3.22% |
Сравнение комиссий LIAE и VTP
LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAE и VTP
Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.78% | 10.56% | 1.47% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LIAE and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.78%, compared with 1.62% for VTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LIAE и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор