PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAE с LIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAE с LIBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIAE returned 4.97% vs 3.91% for LIBD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LIAE и LIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAE показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у LIBD с доходностью 0.48%.

LIAE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAE и LIBD

2026 (YTD)2025
LIAE
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.84%6.50%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%3.37%

Correlation

The correlation between LIAE and LIBD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.97

The correlation between LIAE and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Часто сравнивают с LIAE:
LIAE с VTPLIAE с LFBELIAE с IBIHLIAE с IBIILIAE с SCHPLIAE с VTIPLIAE с RBIL
Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с BLVLIBD с IBGKLIBD с LFAO

Доходность на риск

LIAE vs. LIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAE
Ранг доходности на риск LIAE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAE c LIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAELIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.49

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.75

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.63

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

1.36

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAE vs. LIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LIBD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAE и LIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAELIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LIAE и LIBD

Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, примерно равная максимальной просадке LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и LIBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAELIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-7.31%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.19%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.69%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.20%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.89%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAE и LIBD

Текущая волатильность для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) составляет 1.46%, в то время как у LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что LIAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAELIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.14%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

5.64%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

8.08%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

9.64%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

9.64%

-3.06%

Сравнение комиссий LIAE и LIBD

И LIAE, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAE и LIBD

Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности LIBD в 11.50%

ПозицияTTM20252024
LIAE
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF		9.72%10.56%1.47%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIAE and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIBD has higher volatility (2.14%) compared to LIAE (1.46%). In terms of maximum drawdown, LIAE dropped -7.03% vs LIBD's -7.31%.

On 1-year performance, LIAE leads with 4.97% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIAE has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIAE has performed better with a 4.97% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LIAE and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.

LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 9.72% for LIAE.

LIAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAE и LIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор