- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 17 янв. 2024 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIAE
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции LIAE — $208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) показал доход в 0.84% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев.
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LIAE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LIAE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 2.26% | -2.64% | 0.78% | 0.63% | -0.14% | 0.84% | ||||||
| 2025 | 1.40% | 3.34% | -0.12% | -0.79% | -1.24% | 1.39% | -0.23% | 1.25% | 1.34% | 0.84% | -0.16% | -1.01% | 6.08% |
| 2024 | -0.84% | -2.81% | 0.57% | -3.06% | -6.04% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF has an annualized alpha of -0.76%, beta of 0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2024.
- This ETF participated in 31.12% of S&P 500 Index downside but only 9.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.83%
- Участие в снижении
- 31.12%
Комиссия
Комиссия LIAE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIAE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIAE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $20.25 | $22.36 | $3.25 |
Дивидендный доход | 9.72% | 10.56% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $5.29 | ||||||
| 2025 | $1.11 | $1.84 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $10.17 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $22.36 |
| 2024 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $3.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -7.03%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 7mo 27d | 11mo 26dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.68%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.71%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 1mo 8d | 4mo 7dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.21%окт. 2025 г. | 19d | 7d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.30%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| LIAE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -56.78% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -9.10% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.74% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.72% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIAE
Добавьте LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIAE