Сравнение LI с XPEL
LI (Li Auto Inc.) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LI in Auto Manufacturers, XPEL in Auto Parts. Over the past 5 years, LI returned -12.64%/yr vs -12.94%/yr for XPEL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и XPEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -9.58%.
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -25.79%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -48.49%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
Сравнение доходности по годам LI и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 209.48% |
Correlation
The correlation between LI and XPEL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LI:
$14.50B
XPEL:
$1.25B
LI:
-CN¥1.74
XPEL:
$1.91
LI:
0.92
XPEL:
2.55
LI:
1.41
XPEL:
4.27
LI:
CN¥108.98B
XPEL:
$489.75M
LI:
CN¥17.42B
XPEL:
$208.35M
LI:
-CN¥2.83B
XPEL:
$78.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. XPEL — Ранг доходности на риск
LI
XPEL
Сравнение LI c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.69 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.62 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и XPEL
Максимальная просадка LI за все время составила -70.65%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и XPEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -99.44% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -31.79% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.65% | -71.47% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.65% | -75.62% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -55.49% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -52.41% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.41% | 13.55% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и XPEL
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с XPEL, Inc. (XPEL) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 11.25% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 29.52% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 40.53% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 54.79% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 63.67% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и XPEL
Ни LI, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и XPEL
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
LI and XPEL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to XPEL (11.25%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -70.65% vs XPEL's -99.44%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и XPEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор