Сравнение LI с ^GSPC
LI (Li Auto Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LI returned -12.64%/yr vs 11.84%/yr for ^GSPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -25.79%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -48.49%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам LI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 15.27% |
Correlation
The correlation between LI and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LI
^GSPC
Сравнение LI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.53 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.37 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и ^GSPC
Максимальная просадка LI за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -56.78% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -9.10% | -47.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.65% | -18.90% | -51.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.65% | -25.43% | -45.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -2.34% | -67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -10.72% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.41% | 2.02% | +35.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и ^GSPC
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 4.43% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 9.70% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 12.38% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 16.97% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 18.09% | +50.23% |
Часто задаваемые вопросы
LI and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -70.65% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор