Сравнение LGWS.DE с EUPE.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 8.60%/yr for EUPE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | -0.58% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and EUPE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LGWS.DE and EUPE.DE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
EUPE.DE
Сравнение LGWS.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.19 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 11.50 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -32.64% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -5.82% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -15.63% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -15.63% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.04% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.95% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и EUPE.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеют волатильность 3.59% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.56% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 11.27% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.17% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 14.99% | +2.94% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и EUPE.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGWS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGWS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор