Сравнение LGWS.DE с SC0D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).
LGWS.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и SC0D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 1.50% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.44% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью -1.44%.
LGWS.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWS.DE и SC0D.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
SC0D.DE
Сравнение LGWS.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.60 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.91 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.33 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 4.88 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGWS.DE и SC0D.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.24% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и SC0D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -38.50% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.93% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -23.38% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.59% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -7.26% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.97% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 5.29%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.36% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.93% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.37% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.26% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.21% | -0.22% |