PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWS.DE с ACWL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L).

LGWS.DE и ACWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. ACWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		1.50%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%2.66%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.01%7.94%26.05%12.87%-10.49%29.29%4.12%21.96%2.52%4.09%
Разные валюты инструментов

LGWS.DE торгуется в EUR, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью 0.01%.

LGWS.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
9.27%
1 год
20.81%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
0.02%
1 месяц
-3.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с SC0D.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с FLXD.DELGWS.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с SPPW.DEACWL.L с BKIEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с SPY

Сравнение комиссий LGWS.DE и ACWL.L

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LGWS.DE vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEACWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.85

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.07

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

4.98

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ACWL.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.67

-1.24

Корреляция

Корреляция между LGWS.DE и ACWL.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и ACWL.L

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.24%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и ACWL.L

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и ACWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWS.DEACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-18.15%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.06%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-18.15%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.01%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-2.55%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и ACWL.L

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWS.DEACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.09%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.60%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.34%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

19.22%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

25.78%

-7.79%