Сравнение LGWS.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
LGWS.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 1.50% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.
LGWS.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWS.DE и LYMS.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
LYMS.DE
Сравнение LGWS.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.18 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.34 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.01 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LGWS.DE и LYMS.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.24% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -50.00% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.02% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -31.12% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.48% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -8.85% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.34% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и LYMS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.76% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.90% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 20.73% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 19.91% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.69% | -1.70% |