PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWS.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).

LGWS.DE и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		1.50%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%0.16%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		1.40%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 1.40%.

LGWS.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
9.27%
1 год
20.81%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.79%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.65%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с SC0D.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с FLXD.DELGWS.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Сравнение комиссий LGWS.DE и LYP6.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LGWS.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DELYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.31

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.88

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.58

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между LGWS.DE и LYP6.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и LYP6.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.24%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и LYP6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWS.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-35.51%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.03%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-20.71%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.33%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.90%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 5.29%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWS.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.13%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.13%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.23%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.83%

+2.16%