PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGWS.DE с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и VWRD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
1.50%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%2.66%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.24%7.86%25.42%18.64%-13.12%27.38%6.56%28.51%-5.46%8.27%
Разные валюты инструментов

LGWS.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -0.24%.


LGWS.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
9.27%
1 год
20.81%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.05%
10 лет*

VWRD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий LGWS.DE и VWRD.L

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.


Доходность на риск

LGWS.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGWS.DEVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.85

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.21

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

11.40

-2.34

LGWS.DE vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VWRD.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGWS.DEVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между LGWS.DE и VWRD.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и VWRD.L

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWRD.L в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
3.24%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.41%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и VWRD.L

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и VWRD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LGWS.DEVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-33.83%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.80%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.02%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.15%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.66%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и VWRD.L

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 5.29% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGWS.DEVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.13%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.76%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.47%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.58%

+2.41%