Сравнение LGWS.DE с VWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).
LGWS.DE и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и VWRD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 1.50% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.24% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 8.27% |
Разные валюты инструментов
LGWS.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -0.24%.
LGWS.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWS.DE и VWRD.L
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
VWRD.L
Сравнение LGWS.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.03 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 11.40 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LGWS.DE и VWRD.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и VWRD.L
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWRD.L в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.24% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.41% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и VWRD.L
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и VWRD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWS.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -33.83% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.80% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -26.02% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.15% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.66% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и VWRD.L
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 5.29% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.35% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.13% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.76% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.47% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.58% | +2.41% |