PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGWS.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
1.50%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%9.76%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
1.48%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGWS.DE показывает доходность 1.50%, а PR1E.DE немного ниже – 1.48%.


LGWS.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
9.27%
1 год
20.81%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.05%
10 лет*

PR1E.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.48%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.37%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий LGWS.DE и PR1E.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.


Доходность на риск

LGWS.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGWS.DEPR1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.95

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.30

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.87

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.41

+1.65

LGWS.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGWS.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между LGWS.DE и PR1E.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PR1E.DE в 2.53%


TTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
3.24%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.53%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и PR1E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LGWS.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-35.98%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.05%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-19.66%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.40%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.96%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 5.29%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGWS.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.68%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.10%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.04%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.33%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.66%

+1.33%