Сравнение LGWS.DE с PR1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).
LGWS.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGWS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и PR1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 1.50% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 9.76% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.48% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGWS.DE показывает доходность 1.50%, а PR1E.DE немного ниже – 1.48%.
LGWS.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWS.DE и PR1E.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
PR1E.DE
Сравнение LGWS.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.30 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.87 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.41 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.95 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LGWS.DE и PR1E.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PR1E.DE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.24% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и PR1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWS.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -35.98% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.05% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -19.66% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.40% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.96% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 5.29%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.68% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.04% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.33% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.66% | +1.33% |