PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LGWIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		-3.17%11.60%4.69%18.29%-17.86%16.38%14.43%22.94%-8.35%4.33%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

LGWIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.99%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.31%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LNOIXLGWIX с LOWIXLGWIX с LAGIXLGWIX с LNCIXLGWIX с BERIXLGWIX с BWBIXLGWIX с CSTAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий LGWIX и PALDX

LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

LGWIX
Ladenburg Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

LGWIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.83

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между LGWIX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWIX и PALDX

Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.73%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LGWIX и PALDX

Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-26.16%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.20%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-20.47%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.96%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.16%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.70%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWIX и PALDX

Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.05%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.86%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

11.52%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.08%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.75%

+1.97%