PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWIX с LNCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWIX с LNCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWIX (Ladenburg Growth Fund) and LNCIX (Ladenburg Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Ladenburg Thalmann. Over the past 10 years, LGWIX returned 8.40%/yr vs 3.41%/yr for LNCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGWIX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for LNCIX.

Доходность

Сравнение доходности LGWIX и LNCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Ladenburg Income Fund (LNCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWIX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у LNCIX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции LGWIX превзошли акции LNCIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.41% соответственно.

LGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
21.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.40%

LNCIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.98%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWIX и LNCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		9.18%11.60%4.69%18.29%-17.86%16.38%14.43%22.94%-8.35%15.45%
LNCIX
Ladenburg Income Fund		2.95%8.91%4.47%8.46%-12.62%3.11%5.76%11.70%-3.64%6.07%

Correlation

The correlation between LGWIX and LNCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.81

The correlation between LGWIX and LNCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth Fund

Ladenburg Income Fund

Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LOWIXLGWIX с LNOIXLGWIX с LAGIXLGWIX с AVEFXLGWIX с AAAAXLGWIX с BERIXLGWIX с BWBIX
Часто сравнивают с LNCIX:
LNCIX с FDFIXLNCIX с DGROLNCIX с PEYLNCIX с LNOIXLNCIX с LAGIXLNCIX с LOWIXLNCIX с IOEZX

Доходность на риск

LGWIX vs. LNCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LNCIX
Ранг доходности на риск LNCIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNCIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNCIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNCIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNCIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNCIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWIX c LNCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Ladenburg Income Fund (LNCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWIXLNCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.13

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.11

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.61

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

11.12

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWIX vs. LNCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNCIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWIX и LNCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWIXLNCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LGWIX и LNCIX

Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки LNCIX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и LNCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWIXLNCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-16.72%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-4.01%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.79%

-8.69%

-16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-16.72%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-16.72%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.36%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.48%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.94%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWIX и LNCIX

Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Ladenburg Income Fund (LNCIX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWIXLNCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.81%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

3.94%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.91%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

6.83%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

6.68%

+8.07%

Сравнение комиссий LGWIX и LNCIX

LGWIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LNCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWIX и LNCIX

Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности LNCIX в 3.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.19%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%
LNCIX
Ladenburg Income Fund		3.38%3.45%2.17%2.29%2.02%6.02%1.22%2.25%1.80%1.49%

Часто задаваемые вопросы

LGWIX and LNCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGWIX has higher volatility (2.57%) compared to LNCIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, LGWIX dropped -26.93% vs LNCIX's -16.72%.

LNCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWIX и LNCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор