PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGVAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGVAX с VIVIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LGVAX returned 12.57%/yr vs 12.95%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGVAX charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LGVAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGVAX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGVAX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VIVIX немного впереди с 12.95%.

LGVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.08%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.57%

VIVIX

1 день
0.11%
1 месяц
2.62%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.44%
1 год
27.09%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGVAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		10.02%10.56%15.04%19.69%-6.33%27.81%11.40%27.04%-12.93%14.59%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		14.55%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between LGVAX and VIVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.92

The correlation between LGVAX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Fund Class A

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LGVAX:
LGVAX с LMOIXLGVAX с FLCOXLGVAX с FBLEXLGVAX с HDCTXLGVAX с SWLVXLGVAX с TILVXLGVAX с ACTIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

LGVAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGVAX
Ранг доходности на риск LGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGVAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGVAXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.56

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.65

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.16

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

15.65

-6.45

LGVAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGVAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGVAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGVAX и VIVIX

Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGVAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-59.30%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.36%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-14.40%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-17.12%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-36.80%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.48%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.24%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LGVAX и VIVIX

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGVAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.38%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.90%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.36%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.91%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.72%

+2.48%

Сравнение комиссий LGVAX и VIVIX

LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVAX и VIVIX

Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VIVIX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		9.78%10.76%10.83%12.64%8.49%18.44%6.01%0.54%1.86%0.50%0.93%0.39%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.83%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LGVAX and VIVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGVAX has higher volatility (4.15%) compared to VIVIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, LGVAX dropped -40.40% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGVAX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор